海外報價

本帖最後由 kilroy 於 14-2-8 23:17 編輯 skyler 發表於 14-2-8 21:29  感謝 kilroy大 您的解說 我真的感動到快要哭了 Hi, 別客氣，小弟只是把自己的經驗和知道的分享一下而已 1. 暫時只考慮下在國內期貨商的話    那就是要訂 Chicago Mercantile Exchange 了    這樣每個月多了 $95+$20 的費用 2. 上面已回覆囉，在 eSignal 裡的連續月 symbol     歐元 6E #F 日圓 6J #F 加幣 6C #F 瑞朗 6S #F 3. 談到回測的部分，首先先看看你所拿到的資料    資料有好多種來源呀~    a. TradeStation 號稱資料最完整(可以人工、電子、人工+電子)    b. MutilCharts 群益、元大券商版，可以不用開戶，下載安裝後匯出既可取得    c. NijaTrader (請參考本帖)    d. eSignal    e. Intreactive Broker    f. 其他 如果你是做程式交易，就直接測電子盤的回測資料就可以了 a) TS 的話，可以訂閱一個月($249.95) 去把資料都下載下來     或是開 TS 戶(報價、下單、程式交易平台一次搞定)，下滿口數就可以免費使用了     但因為大大說目前只考慮下國內期貨，那這個方案可以考慮訂一個月     等於是用 $249.95 去買資料 b) 群益和元大的十年海外期貨歷史資料可以測測看，資料正確性不保證 c) NijaTrader 提供的資料是將各月合約串在一起變成連續月份的    也就是沒有換約(rollover)調整的，且有些收盤數據略有不同 d) eSignal 提供的資料多為 2007/Mar 至今    你說回測到底要用多長的資料才好，這沒人可以說一個準    不過，做電子盤的話，沒有每個商品一開始就是電子盤時    那就看手邊資料可以拿到多少啦    eSignal 提供的連續月份是有 rollover 的    因小弟是下在 IB，所以收盤價還有對照過 IB US futures bundle 的資料    對照上是沒有太大差異的    只是 IB 的 physical delivery 規則，會與 eSignal 的 rollver rule 不同    就是換月做換倉的地方比較麻煩 e) IB 自己也有提供歷史資料，不過要把它搞成連續月份    那是很累的事情，小弟覺得很麻煩所以也沒有研究 f) 其他，小弟沒列到的都算其他嚕    像是 touchance 的，我就還沒用過，這可能要請有用過的大大來分享一下哩 上述說這麼多，整理一下幾個重點 1. 人工盤、電子盤之分 2. rollover 與 rollover rules 之分 3. 連續月份與當月之分 4. 開高低收的資料正確性... 但我也不能跟你說哪一個資料才是最正確的 小弟這邊的作法是... eSignal 報價源 對 IB 的報價源，比對兩個即時資料是一樣的，我就這樣用了 畢竟是下單到 IB 嘛 而我是用什麼資料來跑回測的呢? 上述提到的，除了"其他" 我都有拿來測過 至於是否要拿現貨資料來測，這點我不是這麼清楚 因為我不知道你的策略是依據什麼來進出的 只要掌握一個重點，就是你的策略盡量去做到同週期、同參數 跑不同商品，都能大致相同的結果 那它就是個好策略，聽起來簡單 ^^" 跑程式交易一定要往 portfolio 的方向去做，這樣就對了 4. 換倉這個部分，是小弟的痛，因為我是手動     有試過寫在語法裡去做自動換倉     但因為那個要算日子的，還有就是上面提到 eSignal 連續月份報價因 rollover rules     與 IB 的 physical delivery，還是用手動換倉比較安心啦~     好在不是每個商品都是要每個月換一次的